Análisis econométrico con EViews
Idioma: Español Editor: México : Alfaomega Grupo Editor 2001Descripción: xv, 338 p. 23 cmISBN:- 970-15-0729-0
Contenidos:
1. Introducción a EViews - 2. La lógica de trabajo en EViews:Los objetos - 3. Introducción de datos - 4. Elección de la muestra,transformación de variables y descripción de los datos - 5. Especificación y estimación de un modelo de regresión lineal clásico - 6. Mínimos cuadrados ordinarios:Inferencia - 7. Mínimos cuadrados ordinarios:Predicción - 8. Variables exógenas cualitativas - 9. Multicolinealidad - 10. Contrastes de especificación y diagnóstico del modelo econométrico - 11. Modelo de regresión lineal generalizado - 12. Heteroscedasticidad - 13. Autocorrelación - 14. Modelos con variables retardadas
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
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| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 330.43 C311 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L128424 |
1. Introducción a EViews - 2. La lógica de trabajo en EViews:Los objetos - 3. Introducción de datos - 4. Elección de la muestra,transformación de variables y descripción de los datos - 5. Especificación y estimación de un modelo de regresión lineal clásico - 6. Mínimos cuadrados ordinarios:Inferencia - 7. Mínimos cuadrados ordinarios:Predicción - 8. Variables exógenas cualitativas - 9. Multicolinealidad - 10. Contrastes de especificación y diagnóstico del modelo econométrico - 11. Modelo de regresión lineal generalizado - 12. Heteroscedasticidad - 13. Autocorrelación - 14. Modelos con variables retardadas
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