000			01721 a2200217 4500
001			105
005			20260407155410.0
008			260407a2001 arg spa d
003			AR-UNSa-BCEJYS
040			_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS
080			_a330.43 _xEconometría
245	1	0	_aIntroducción a la econometría _pun enfoque moderno
020			_a978-970-686-054-5
264		1	_aMéxico : _bThomson _c2001
300			_axxiii, 816 p. _c24 cm
505			_a1. Naturaleza de la econometría y de los datos económicos - 2. Modelo de regresión simple - 3. Análisis de regresión múltiple:estimación - 4. Análisis de regresión múltiple:inferencia - 5. Análisis de regresión múltiple:MCO asintóticos - 6. Análisis de regeresión múltiple:temas adicionales - 7. Análisis de regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias(o ficticias) - 8. Heteroscedasticidad - 9. Más sobre especificación y de datos - 10. Análisis básico de regresión con datos de series de tiempo - 11. Aspectos adicionales de los MCO con datos de series de tiempo - 12. Correlación serial y heteroscedasticidad en regresiones con series de tiempo - 13. Combinaciones de cortes transversales en el tiempo:métodos simple para datos de panel - 14. Métodos avanzados para datos de panel - 15. Estimación con variables instrumentales y mínimos cuadrados bietápicos - 16. Modelos de ecuaciones simultaneas - 17. Modelos con variable dependientes limitada y correcciones en la selección muestral - 18. Temas avanzados de serie de tiempo - 19. Realización de un proyecto empírico.
041			_aspa
942			_cBK
590			_aniveau_biblio:m niveau_hierar:0
100	1		_aWooldridge, Jeffrey M.
999			_c80 _d80