000			02186 a2200301 4500
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008			260407a2006 arg spa d
003			AR-UNSa-BCEJYS
040			_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS
080			_a330.43 _xEconometría
245	1	0	_aIntroducción a la econometría _pun enfoque moderno
020			_a84-9732-268-1
250			_a2a. ed.
264		1	_aMadrid : _bThomson _c2006
300			_axxxi, 960 p. _c26 cm.
505			_a1. La naturaleza de la econometría y los datos econométricos – 2. El modelo del regreso simple – 3. Análisis de la regresión múltiple: estimación – 4. Análisis de la regresión múltiple: inferencia – 5. Análisis de regresión múltiple. Propiedades asintóticas del estimador MCO – 6. Análisis de la regresión múltiple: cuestiones adicionales – 7. Análisis de la regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias (o ficticias) - 8. Heretoscedasticidad – 9. Otras cuestiones sobre problemas de especificación y de datos – 10. Análisis de regresión básico con datos de series temporales – 11. Otras cuestiones sobre el uso del estimador MCO con datos de series temporales – 12. Autocorrelación y Heretoscedasticidad en regresiones de series temporales – 13. Secciones cruzadas fusionadas en el tiempo de métodos simples de datos de panel – 14. Métodos avanzados para datos de panel - 15. Estimación por variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas – 16. Modelos de ecuaciones simultáneas – 17. Modelos de variables dependientes limitadas y correcciones en la selección muestral – 18. Temas avanzados en series temporales – 19. Como llevar a cabo un trabajo empírico.
041			_aspa
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590			_aniveau_biblio:m niveau_hierar:0
100	1		_aWooldridge, Jeffrey M.
700	1		_aBeyaert Stevens, Arielle
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700	1		_aGarcía Beyaert, Sofía
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