000			01547 a2200241 4500
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008			260407a1993 arg spa d
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080			_a330.43 _xEconometría
245	1	0	_aEconometría
020			_a978-84-481-0128-2
250			_a2a. ed.
264		1	_aMadrid : _bMcGraw-Hill _c1993
300			_axvii, 676 p. _c24 cm.
505			_aIntroducción - 1. Análisis matricial - 2. Análisis estadísticos - 3. El modelo lineal general - 4. Inferencia en el modelo lineal - 5. Matrices de covarianzas no escalares - 6. Heteroscedasticidad - 7. Autocorrelación - 8. Ecuaciones simultáneas con variables explicativas exógenas: Parte I: Una sección cruzada de series temporales -- Parte II: Regresiones aparentemente no relacionadas - 9. Modelos dinámicos - 10. Deficiencias muestrales: Multicolinealidad y errores de medidas - 11. Modelos no lineales - 12. Algoritmos numéricos de optimización - 13. Modelos de series temporales - 14. Regresión con variables no estacionarias - 15. Datos de panel - 16. Variables dependientes cualitativas y limitadas - 17. Modelos de ecuaciones simultáneas. I. Especificación e identificación - 18. Modelos de ecuaciones simultáneas. II. Estimación
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590			_aniveau_biblio:m niveau_hierar:0
100	1		_aNovales Cinca, Alfonso
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