un enfoque moderno Wooldridge, Jeffrey M. creator arg spa xxiii, 816 p. 24 cm 1. Naturaleza de la econometría y de los datos económicos - 2. Modelo de regresión simple - 3. Análisis de regresión múltiple:estimación - 4. Análisis de regresión múltiple:inferencia - 5. Análisis de regresión múltiple:MCO asintóticos - 6. Análisis de regeresión múltiple:temas adicionales - 7. Análisis de regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias(o ficticias) - 8. Heteroscedasticidad - 9. Más sobre especificación y de datos - 10. Análisis básico de regresión con datos de series de tiempo - 11. Aspectos adicionales de los MCO con datos de series de tiempo - 12. Correlación serial y heteroscedasticidad en regresiones con series de tiempo - 13. Combinaciones de cortes transversales en el tiempo:métodos simple para datos de panel - 14. Métodos avanzados para datos de panel - 15. Estimación con variables instrumentales y mínimos cuadrados bietápicos - 16. Modelos de ecuaciones simultaneas - 17. Modelos con variable dependientes limitada y correcciones en la selección muestral - 18. Temas avanzados de serie de tiempo - 19. Realización de un proyecto empírico. 330.43 Econometría 978-970-686-054-5 AR-UNSa-BCEJYS 260407 20260407155410.0 105 spa