un enfoque moderno Wooldridge, Jeffrey M. creator Beyaert Stevens, Arielle Camacho Alonso, Máximo C. Quesada Medina, Alfonso J. Sancho Portero, F. Israel García Beyaert, Sofía arg 2a. ed. spa image/jpeg xxxi, 960 p. 26 cm. 1. La naturaleza de la econometría y los datos econométricos – 2. El modelo del regreso simple – 3. Análisis de la regresión múltiple: estimación – 4. Análisis de la regresión múltiple: inferencia – 5. Análisis de regresión múltiple. Propiedades asintóticas del estimador MCO – 6. Análisis de la regresión múltiple: cuestiones adicionales – 7. Análisis de la regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias (o ficticias) - 8. Heretoscedasticidad – 9. Otras cuestiones sobre problemas de especificación y de datos – 10. Análisis de regresión básico con datos de series temporales – 11. Otras cuestiones sobre el uso del estimador MCO con datos de series temporales – 12. Autocorrelación y Heretoscedasticidad en regresiones de series temporales – 13. Secciones cruzadas fusionadas en el tiempo de métodos simples de datos de panel – 14. Métodos avanzados para datos de panel - 15. Estimación por variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas – 16. Modelos de ecuaciones simultáneas – 17. Modelos de variables dependientes limitadas y correcciones en la selección muestral – 18. Temas avanzados en series temporales – 19. Como llevar a cabo un trabajo empírico. 330.43 Econometría 84-9732-268-1 https://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L128232.jpg https://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L128232.jpg AR-UNSa-BCEJYS 260407 20260407155759.0 49900 spa