02130    a2200265   45000010006000000050017000060080041000230030015000640400040000790800026001192450058001450200018002032500012002212640028002333000025002615051292002860410008015781000027015867000029016137000032016427000031016747000030017057000030017358560099017654990020260407155759.0260407a2006    arg                 spa dAR-UNSa-BCEJYS  aAR-UNSa-BCEJYSbspacAR-UNSa-BCEJYS  a330.43xEconometría10aIntroducción a la econometríapun enfoque moderno  a84-9732-268-1  a2a. ed. 1aMadrid :bThomsonc2006  axxxi, 960 p.c26 cm.  a1. La naturaleza de la econometría y los datos econométricos – 2. El modelo del regreso simple – 3. Análisis de la regresión múltiple: estimación – 4. Análisis de la regresión múltiple: inferencia – 5. Análisis de regresión múltiple. Propiedades asintóticas del estimador MCO – 6. Análisis de la regresión múltiple: cuestiones adicionales – 7. Análisis de la regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias (o ficticias) - 8. Heretoscedasticidad – 9. Otras cuestiones sobre problemas de especificación y de datos – 10. Análisis de regresión básico con datos de series temporales – 11. Otras cuestiones sobre el uso del estimador MCO con datos de series temporales – 12. Autocorrelación y Heretoscedasticidad en regresiones de series temporales – 13. Secciones cruzadas fusionadas en el tiempo de métodos simples de datos de panel – 14. Métodos avanzados para datos de panel - 15. Estimación por variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas – 16. Modelos de ecuaciones simultáneas – 17. Modelos de variables dependientes limitadas y correcciones en la selección muestral – 18. Temas avanzados en series temporales – 19. Como llevar a cabo un trabajo empírico.  aspa1 aWooldridge, Jeffrey M.1 aBeyaert Stevens, Arielle1 aCamacho Alonso, Máximo C.1 aQuesada Medina, Alfonso J.1 aSancho Portero, F. Israel1 aGarcía Beyaert, Sofía41uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L128232.jpgyImagen de portadaqimage/jpeg