01395    a2200181   45000010006000000050017000060080041000230030015000640400040000790800066001192450057001850200018002422640049002603000019003095050763003281000023010918560099011144748720260407155742.0260407a2004    arg                 spa dAR-UNSa-BCEJYS  aAR-UNSa-BCEJYSbspacAR-UNSa-BCEJYS  a519.21xTeoría de probabilidades y procesos estocásticos
10aModelos para el análisis de las Sierres de Tiempos  a987-1076-54-1 1aBuenos Aires :bEdiciones Cooperativasc2004  a377 p.c21 cm.  a1. Introducción - 2. Procesos Escásticos Estacionarios - 3. Modelos Estocásticos Lineales - 4. Correlación Serial - 5. El ajuste de Modelos de Series de Tiempo - 6. Predicción - 7. Ejercicios de la primera parte - 8. El dominio de las frecuencias - 9. Estimación de la densidad espectral - 10. Test en el dominio de las frecuencias - 11. Estimación en las frecuencias - 12. Análisis Espectral Bivariado - 13. Ejercicios de la segunda parte - 14. MC en regresión con ST - 15. Tests de correlación serial - 16. Estimación en regresión con ST - 17. Ejercicios de la tercera parte - 18. La forma de espacio de Estado - 19. El algoritmo de Kalma - 20. Series irregulares I - 21. Series irregulares II - 22. Ejercicios de la cuarta parte - 1 aAbril, Juan Carlos41uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L127528.jpgyImagen de portadaqimage/jpeg