01504    a2200205   45000010006000000050017000060080041000230030015000640400040000790800026001192450030001450200018001752500012001932640036002053000025002415050902002660410008011681000023011768560099011994488520260407155723.0260407a1999    arg                 spa dAR-UNSa-BCEJYS  aAR-UNSa-BCEJYSbspacAR-UNSa-BCEJYS  a330.43xEconometría10aAnálisis econométrico  a84-8322-007-5  a3a. ed. 1aMéxico :bPrentice-Hallc1999  axxxv, 913 p.c27 cm.  a1. Introducción - 2. Álgebra matricial - 3. Probabilidad y teoría de la distribución - 4. Inferencia estadística - 5. Cómputo y optimización – 6. El modelo clásico de regresión múltiple lineal: especificación y estimación – 7. Inferencia y predicción – 8. Forma funcional, no linealidad y especificación – 9. Problemas de los datos – 10. Modelos de regresión no lineal – 11. Perturbaciones no esféricas, regresión generalizada y estimación GMM – 12. Heterocedasticidad – 13. Perturbaciones autocorrelacionadas – 14. Modelos para datos de panel – 15. Sistemas de ecuaciones de regresión – 16. Modelos de ecuaciones simultáneas – 17. Regresiones con variables retardadas – 18. Modelos de series temporales – 19. Modelos con variables dependientes discretas – 20. Modelos con variable dependiente limitada y modelo de duración.   aspa1 aGreene, William H.41uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L127016.jpgyImagen de portadaqimage/jpeg