Novales Cinca, Alfonso creator arg 2a. ed. spa image/jpeg xvii, 676 p. 24 cm. Introducción - 1. Análisis matricial - 2. Análisis estadísticos - 3. El modelo lineal general - 4. Inferencia en el modelo lineal - 5. Matrices de covarianzas no escalares - 6. Heteroscedasticidad - 7. Autocorrelación - 8. Ecuaciones simultáneas con variables explicativas exógenas: Parte I: Una sección cruzada de series temporales -- Parte II: Regresiones aparentemente no relacionadas - 9. Modelos dinámicos - 10. Deficiencias muestrales: Multicolinealidad y errores de medidas - 11. Modelos no lineales - 12. Algoritmos numéricos de optimización - 13. Modelos de series temporales - 14. Regresión con variables no estacionarias - 15. Datos de panel - 16. Variables dependientes cualitativas y limitadas - 17. Modelos de ecuaciones simultáneas. I. Especificación e identificación - 18. Modelos de ecuaciones simultáneas. II. Estimación 330.43 Econometría 978-84-481-0128-2 https://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L127009.jpg https://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L127009.jpg AR-UNSa-BCEJYS 260407 20260407155723.0 44876 spa