01547 a2200241 4500 44876 20260407155723.0 260407a1993 arg spa d AR-UNSa-BCEJYS AR-UNSa-BCEJYS spa AR-UNSa-BCEJYS 330.43 Econometría Econometría 978-84-481-0128-2 2a. ed. Madrid : McGraw-Hill 1993 xvii, 676 p. 24 cm. Introducción - 1. Análisis matricial - 2. Análisis estadísticos - 3. El modelo lineal general - 4. Inferencia en el modelo lineal - 5. Matrices de covarianzas no escalares - 6. Heteroscedasticidad - 7. Autocorrelación - 8. Ecuaciones simultáneas con variables explicativas exógenas: Parte I: Una sección cruzada de series temporales -- Parte II: Regresiones aparentemente no relacionadas - 9. Modelos dinámicos - 10. Deficiencias muestrales: Multicolinealidad y errores de medidas - 11. Modelos no lineales - 12. Algoritmos numéricos de optimización - 13. Modelos de series temporales - 14. Regresión con variables no estacionarias - 15. Datos de panel - 16. Variables dependientes cualitativas y limitadas - 17. Modelos de ecuaciones simultáneas. I. Especificación e identificación - 18. Modelos de ecuaciones simultáneas. II. Estimación spa BK niveau_biblio:m niveau_hierar:0 Novales Cinca, Alfonso https://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/L127009.jpg Imagen de portada image/jpeg 3827 3827 0 0 0 0 BCEJYS BCEJYS 16 2026-04-07 0 330.43 N935 2ed. L127009 2026-04-07 15:57:23 2026-04-07 L 0 0 0 0 BCEJYS BCEJYS 16 2026-04-07 0 330.43 N935 2ed. L128286 2026-04-07 15:57:23 2026-04-07 L